ScenarioPlanner — cenários com simulação Monte Carlo
Como definir variáveis incertas e distribuições, rodar a simulação e interpretar as faixas de resultado.
O ScenarioPlanner trata o que o MarketModeler não trata: a incerteza. Em vez de um número único, cada variável crítica entra como uma faixa de valores possíveis, e a simulação Monte Carlo compõe milhares de futuros para mostrar a distribuição dos resultados.
As etapas
1. Configurar — a decisão em jogo, o horizonte de tempo e a métrica de resultado que interessa (receita, participação, volume).
2. Variáveis — cadastre as variáveis incertas. Para cada uma:
- distribuição (uniforme, triangular, normal, entre as oferecidas);
- parâmetros (mínimo, mais provável, máximo, desvio);
- justificativa da faixa — de onde vem o intervalo.
3. Cenários — descreva os cenários narrativos (por exemplo: retração regulatória, entrada de player global, status quo) e associe a eles as combinações de parâmetros correspondentes. Sinais do WeakSignals são bons gatilhos de cenário.
4. Resultados — a simulação roda e apresenta a distribuição da métrica: mediana, faixas de percentil e o intervalo em que a maior parte dos resultados cai.
[CAPTURA DE TELA] Etapa de resultados, com a distribuição simulada e as faixas de percentil.
Interpretar
- Fale em faixas, não em pontos. "Entre X e Y em 8 de cada 10 simulações" é honesto; "vai ser Z" não é.
- Compare a dispersão dos cenários: cenário com faixa larga é cenário que exige monitoramento, não decisão imediata.
- Identifique a variável que mais move o resultado. Ela é a prioridade de coleta do próximo ciclo.
Boas práticas
- Poucas variáveis incertas (três a seis). Incerteza em tudo é o mesmo que não saber nada.
- Faixa sem fonte é chute com aparência de método. Registre a justificativa.
- Rode a simulação de novo quando a coleta estreitar uma faixa; a evolução da incerteza é parte da entrega.
Perguntas frequentes
Quantas iterações a simulação usa? O suficiente para estabilizar a distribuição; rodar novamente com os mesmos parâmetros produz resultado praticamente igual.
Posso usar o resultado como previsão? Como faixa de plausibilidade, sim. Como previsão pontual, não.
Dá para levar o gráfico ao relatório? Sim, pelo botão Criar relatório.